Nieuwe versie Tijdreeksanalist

Laatste versie is van 13 januari 2016, 5.1.12.

De modelresiduenanalyse is uitgebreid met toetsen voor geen heteroscedasticiteit, met de Engle-toets en de Breusch-Pagan-toets. De Engle-toets toetst of de variantie van de modelresiduen constant is in de tijd. De Breusch-Pagan-toets toetst of de variantie van de modelresiduen onafhankelijk is van modelwaarden. Beide toetsen zijn belangrijke analysemogelijkheden voor het ontwikkelen van een betrouwbaar tijdreeksmodel. Bij een betrouwbaar tijdreeksmodel moeten de modelresiduen immers voldoen aan de voorwaarden:

  • normaal verdeeld
  • gemiddelde nul
  • geen autocorrelatie
  • en ook dezelfde normale kansverdeling

Een nieuwe functionaliteit van Tijdreeksanalist is ook het¬†ruimtelijk presenteren van tijdreeksanalyseresultaten. Per meetpunt kan informatie over de modellering opgevraagd worden. Niet onbelangrijk is daarbij de ‘gain’ of evenwichtsrelatie (de verandering van de uitvoervariabele bij een verhoging met een eenheid van de invoervariabele) met de bijbehorende standaardfout die aangeeft of een bijdrage van een invoervariabele significant is. Bij een betrouwbaar tijdreeksmodel, waarbij de modelresiduen normaal verdeeld zijn en geen autocorrelatie bevatten, is ook de evenwichtsrelatie normaal verdeeld. In het onderstaande voorbeeld mogen we met 95% betrouwbaarheid aannemen dat de bijdrage van zowel het neerslagoverschot als de winning significant is.

 

Als er sprake is van autocorrelatie van modelresiduen dan wordt de standaardfout van de evenwichtsrelatie onderschat. Wij stellen dat zonder een goed ruismodel afgeleide betrouwbaarheden onbruikbaar zijn. Zie ook Interactieve tijdreeksmodelontwikkeling.

Dit bericht is geplaatst in Alle categorieen, Download, Tijdreeksanalist met de tags , . Bookmark de permalink.